AI投資「ROBOPRO」、預り資産残高600億円突破
株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIOは、AI投資「ROBOPRO」の預り資産残高が、2025年1月27日（月）時点で600億円を突破したと発表した。
資産を世界中の株式や債券などに自動で分散投資するロボアドバイザーの中でも、「ROBOPRO」は、AIが相場上昇・下落を予測し、その予測を基に投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ、極めて独自性の高いサービス。「ROBOPRO」は2020年1月にサービス提供を開始し、2025年1月15日には5周年を迎えた。 この5年間、2020年2～3月にかけての「コロナ・ショック」とよばれる株価の大幅下落局面や、世界的な金利の急激な上昇に伴う調整局面、2024年夏の相場変動局面など、多様な相場展開があったが、AIによる相場予測を基に臨機応変に対応してきた結果、「ROBOPRO」の運用実績は、リリースされた2020年1月15日から2025年1月15日までの期間で見ると、+105.7%（※1）となり、一般的なロボアドバイザー（+84.6%）と比較して好調なパフォーマンスを残してきた(※2)。
→「ロボアドバイザーとは？」（投信まるごとQ&A）
FOLIOは次のように述べている。
FOLIOは今後もより多くのお客さまにお使いいただけるよう、さらなる商品性の改善を図ってまいります。また、引き続き相場対応力の高い「AI投資」を実現し、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。
「ROBOPRO」の特徴
- 40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測
AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。 - 合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。 - AIの予測を基に、毎月投資配分を変更
ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。
▶︎ROBOPROの詳細→https://ai.folio-sec.com
※1 ROBOPRO運用実績について
サービス開始当初（2020年1月15日）から表示日まで、または表示している期間において、ROBOPROサービスに投資していた場合のパフォーマンス。運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算している。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算している。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していない。小数第2位以下を切り捨てて表示している。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではない。
※2 「一般的なロボアドバイザー」の運用シミュレーションについて
FOLIOによると、「一般的なロボアドバイザー」とは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出。）を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指す。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムでROBOPROと同じETFを運用したと仮定したシミュレーション結果。 リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出している。運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れリバランスにより再投資したと仮定して計算している。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していない。小数第2位以下を切り捨てて表示。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではない。
