格付投資情報センター（R&I）は、優れた運用成績を示したファンドを表彰する「Ｒ＆Ｉ ファンド大賞」制度を昨年度から実施しており、本日（2008年4月25日）、第2回目の受賞ファンドを公表した。R&I では、長年にわたり確定給付年金向けファンドや個人投資家向けファンド、確定拠出年金向けファンドの定量評価、定性評価を行っている。「Ｒ＆Ｉ ファンド大賞」は、現状の定量評価の枠組みを活用、恣意性を排除した基準により投資信託、確定拠出年金、確定給付年金の各分野で優れた運用成績を示したファンドを第三者の立場から表彰するもので、年１回実施している。

受賞ファンド一覧

表彰対象について

「投資信託」、「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にＲ＆Ｉによる分類をベースとしている。

今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内ＲＥＩＴ型、外国ＲＥＩＴ型、中国関連株式型、エマージング債券型、資源国債券型、国内ＳＲＩファンド型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型の各カテゴリーを、「確定給付年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、バランス型の各カテゴリーを対象としている。また、「投資信託／総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを対象とている。

選考方法について

選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2006、2007、2008 年それぞれの３月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2008年3月末における３年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。

定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では”シャープ・レシオ”を採用、表彰対象は設定から３年以上かつ償還予定日まで１年以上の期間を有し、残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドとしている。

「確定給付年金」では定量評価として”インフォメーション・レシオ”を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位１ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位２ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。

「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。

「投資信託／総合部門」では、2008 年3 月末においてトラックレコード３年以上かつ残高10億円以上のファンドを３本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの３年間における”シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位１社を「最優秀賞」、次位１社を「優秀賞」として表彰している。