FOLIOのAI運用戦略を活用した新たな単位型公募投資信託が誕生
株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIOは、三井住友DSアセットマネジメント株式会社により新たに設定された公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５-０５」に関連する指数において、投資助言業務としてゴールドマン・サックス・インターナショナルへ資産配分比率の指定を行う。同ファンドについては、有価証券届出書が2025年3月28日に関東財務局長に提出されており、2025年4月15日（火）から募集が開始される。
「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５-０５」
「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５-０５」は、ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日より約５年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本を上回る投資成果を目指す。また、ゴールドマン・サックス社債の利金（固定クーポン）と、ＦＯＬＩＯ-ＡＩマルチアセット分散投資ＶＴ３指数（以下、「戦略指数」）の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得を目指すことを特徴とする投資信託。
ＦＯＬＩＯ-ＡＩマルチアセット分散投資ＶＴ３指数（戦略指数）とは
この戦略指数では、投資助言業者であるFOLIOが、グループ会社であるAlpacaTech株式会社のAIテクノロジーを活用し、金融工学モデルにより算出した資産配分比率を指定する。
- FOLIOから投資対象資産の配分比率に関する指定を受けて、ゴールドマン・サックス・インターナショナル社が戦略指数を算出する。
- 戦略指数は、先進国株式のETF、米国および新興国の株式指数先物、米国国債先物、CDS指数を活用した米国ハイイールド債券、米国不動産ETF、金先物等で構成される。
- AIを用いた資産配分の最適化に基づき、所定のリスクコントロールによりパフォーマンスの安定化を目指す。
FOLIOは次のように述べている。
FOLIOはAI投資「ROBOPRO」を皮切りに、AI予測を活用した資産運用サービスで実績を積み重ねてまいりました。公募投資信託におけるAI活用も進んでおり、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定した公募投資信託「ROBOPROファンド」および「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド」は、AlpacaTechとともにFOLIOが提供するAI運用エンジンを活用したファンドです。今後もFOLIOとAlpacaTechによる強力な事業シナジーのもと、AIを活用した資産運用の拡充・高度化を進めると共に、多面的なアプローチで金融ソリューションを拡充し、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。
